[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Wczeœniej zdefiniowane, odpowiednie podzbiory zmiennych modelu ekonometrycznegos¹ nastêpuj¹ce:A={PKB,I}    ,     B={Z}   ,     C=           , D=Zmienne          nazywamy zmiennymi opóŸnionymi.Wielorównaniowe modele ekonometryczne opisuj¹ kszta³towanie siê wielu zjawiskekonomicznych, przy czym ka¿de równanie modelu wielorównaniowego wyjaœniazachowanie siê jednego zjawiska.Zjawiska ekonomiczne wyjaœniane przez model wielorównaniowy nazywaj¹ siêendogenicznymi.Zjawiska ekonomiczne, które nie s¹ wyjaœniane przez model i s³u¿¹ dowyjaœniania zmiennych endogenicznych nazywaj¹ siê zmiennymi egzogenicznymi.KRYTERIUM IIIZe wzglêdu na postaæ analityczn¹ zale¿noœci funkcyjnych modelu, modele dzielimyna:modele liniowe, w których wszystkie zale¿noœci modelu s¹ liniowe.W modeluliniowym zmienna objaœniana jest liniow¹ funkcj¹ zmiennych objaœniaj¹cych iodchylenia losowego.Dany jest model ekonometryczny     w którym Y oznacza produkcjê cukru w Polsce (tys.t), X-powierzchniê uprawyburaka cukrowego (tys.ha).Zmienn¹ Y nazywamy zmienn¹ objaœnian¹, zmienn¹ X-objaœniaj¹c¹,           s¹ nieznanymi parametrami strukturalnymi modelu.Sk³adnik losowy   wyra¿a tzw.b³¹d w równaniu, czyli wp³yw na Y czynników nieuwzglêdnionych w modelu w sposób bezpoœredni, takich jak: warunki klimatyczne,zawartoœæ cukru w burakach cukrowych, przygotowanie cukrowni do kampaniicukrowniczej itp.Zale¿noœæ produkcji cukru od powierzchni uprawy burakacukrowego jest liniowa.modele nieliniowe to takie w których chocia¿ jedna zale¿noœæ jest nieliniowa.Dzielimy je na: wyk³adnicze, potêgowe, hiperboliczne i z³o¿one.Dany jest jednorównaniowy, nieliniowy model ekonometryczny w którym:       - produkt krajowy brutto w roku t,  - maj¹tek produkcyjny w roku t,   - zatrudnienie w gospodarce w roku t,   - parametry,   - czynnik losowy. KRYTERIUM IVZe wzglêdu na rolê czynników czasu w równaniach modelu wystepuje podzia³ na:modele statyczne które nie uwzglêdniaj¹ czynnika czasu.Wœród zmiennychobjaœniaj¹cych nie wystepuj¹ zmienne opóŸnione ani zmienna losowa.Modele tebudowane s¹ na podstawie danych statystycznych maj¹cych postaæ szeregówprzekrojowych, tj.dotycz¹cych zbioru obiektów ekonomicznych (przedsiêbiorstw,jednostek administracyjnych, osób itp.) w jednej ustalonej jednostce czasu.Modele dynamiczne, w których uwzglêdnia siê czynnik czasu przez dodaniezmiennej opóŸnionej lub/i zmiennej czasowej, np.model autoryzacji, modeltrendu.Modele tego rodzaju budowane s¹ na podstawie danych statystycznychautoregresji tj.maj¹cych postaæ szeregów dynamicznych dotycz¹cych jednegoobiektu ekonomicznego rozpatrywanego w kolejnych jednostkach czasu w okreœlonymprzedziale czasu.Najlepiej znanym przypadkiem modelu dynamicznego jest modelautoregresyjny, w którym wœród zmiennych objaœniaj¹cych wystêpuj¹ jedynieopóŸniane w czasie zmienne objaœniane.KRYTERIUM VZe wzglêdu na charakter powi¹zañ miêdzy nieopóŸnionymi zmiennymi endogenicznymiw modelu wielorównaniowym, modele dzielimy na:modele prostemodele rekurencyjnemodele o równaniu wspó³zale¿nychPrzyk³ad 1Przyk³ad 2Przyk³ad 3Ekonometrycy buduj¹ modele wielorównaniowe na kilkadziesi¹t równañ i setkizmiennych.Podstawowym narzêdziem analizy ekonometrycznej jest model ekonometryczny.Proces poznawania mechanizmu kszta³towania siê wyró¿nionego zjawiskaekonomicznego sprowadza siê do budowy modelu tego zjawiska, statystycznejestymacji parametrów zbudowanego modelu oraz wnioskowania na podstawie modelu.Model ekonometryczny jest równaniem (lub uk³adem równañ) który w sposóbprzybli¿ony przedstawia zasadnicze powi¹zania iloœciowe wystêpuj¹ce miêdzyrozpatrywanymi zjawiskami ekonomicznymi.Model ekonometryczny jest sformalizowanym opisem badanego fragmenturzeczywistoœci ekonomicznej uwzglêdniaj¹cym tylko istotne jej elementy ipomijaj¹cym mniej istotne.Zewnêtrznym wyrazem tego opisu jest równaniemodelu.LITERATURAGruszczyñski M, Podgórska M (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2000Pod redakcj¹ Krzysztofa Jajugi, Ekonometria, metody i analiza problemówekonometrycznych, wyd.Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wroc³awiu,Wroc³aw 2002Edward Nowak, Zarys metod ekonometrii, wyd.PWN, Warszawa 2002 [ Pobierz caÅ‚ość w formacie PDF ]

zanotowane.pl

doc.pisz.pl

pdf.pisz.pl

listy-do-eda.opx.pl