[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Wcze�niej zdefiniowane, odpowiednie podzbiory zmiennych modelu ekonometrycznegos� nast�puj�ce:A={PKB,I}��� ,���� B={Z}�� ,���� C=���������� , D=Zmienne��������� nazywamy zmiennymi opó�nionymi.Wielorównaniowe modele ekonometryczne opisuj� kszta�towanie si� wielu zjawiskekonomicznych, przy czym ka�de równanie modelu wielorównaniowego wyja�niazachowanie si� jednego zjawiska.Zjawiska ekonomiczne wyja�niane przez model wielorównaniowy nazywaj� si�endogenicznymi.Zjawiska ekonomiczne, które nie s� wyja�niane przez model i s�u�� dowyja�niania zmiennych endogenicznych nazywaj� si� zmiennymi egzogenicznymi.KRYTERIUM IIIZe wzgl�du na posta� analityczn� zale�no�ci funkcyjnych modelu, modele dzielimyna:modele liniowe, w których wszystkie zale�no�ci modelu s� liniowe.W modeluliniowym zmienna obja�niana jest liniow� funkcj� zmiennych obja�niaj�cych iodchylenia losowego.Dany jest model ekonometryczny�����w którym Y oznacza produkcj� cukru w Polsce (tys.t), X-powierzchni� uprawyburaka cukrowego (tys.ha).Zmienn� Y nazywamy zmienn� obja�nian�, zmienn� X-obja�niaj�c�,���������� s� nieznanymi parametrami strukturalnymi modelu.Sk�adnik losowy ��wyra�a tzw.b��d w równaniu, czyli wp�yw na Y czynników nieuwzgl�dnionych w modelu w sposób bezpo�redni, takich jak: warunki klimatyczne,zawarto�� cukru w burakach cukrowych, przygotowanie cukrowni do kampaniicukrowniczej itp.Zale�no�� produkcji cukru od powierzchni uprawy burakacukrowego jest liniowa.modele nieliniowe to takie w których chocia� jedna zale�no�� jest nieliniowa.Dzielimy je na: wyk�adnicze, pot�gowe, hiperboliczne i z�o�one.Dany jest jednorównaniowy, nieliniowy model ekonometryczny�w którym:������ - produkt krajowy brutto w roku t,��- maj�tek produkcyjny w roku t,���- zatrudnienie w gospodarce w roku t,���- parametry,���- czynnik losowy.�KRYTERIUM IVZe wzgl�du na rol� czynników czasu w równaniach modelu wystepuje podzia� na:modele statyczne które nie uwzgl�dniaj� czynnika czasu.W�ród zmiennychobja�niaj�cych nie wystepuj� zmienne opó�nione ani zmienna losowa.Modele tebudowane s� na podstawie danych statystycznych maj�cych posta� szeregówprzekrojowych, tj.dotycz�cych zbioru obiektów ekonomicznych (przedsi�biorstw,jednostek administracyjnych, osób itp.) w jednej ustalonej jednostce czasu.Modele dynamiczne, w których uwzgl�dnia si� czynnik czasu przez dodaniezmiennej opó�nionej lub/i zmiennej czasowej, np.model autoryzacji, modeltrendu.Modele tego rodzaju budowane s� na podstawie danych statystycznychautoregresji tj.maj�cych posta� szeregów dynamicznych dotycz�cych jednegoobiektu ekonomicznego rozpatrywanego w kolejnych jednostkach czasu w okre�lonymprzedziale czasu.Najlepiej znanym przypadkiem modelu dynamicznego jest modelautoregresyjny, w którym w�ród zmiennych obja�niaj�cych wyst�puj� jedynieopó�niane w czasie zmienne obja�niane.KRYTERIUM VZe wzgl�du na charakter powi�za� mi�dzy nieopó�nionymi zmiennymi endogenicznymiw modelu wielorównaniowym, modele dzielimy na:modele prostemodele rekurencyjnemodele o równaniu wspó�zale�nychPrzyk�ad 1Przyk�ad 2Przyk�ad 3Ekonometrycy buduj� modele wielorównaniowe na kilkadziesi�t równa� i setkizmiennych.Podstawowym narz�dziem analizy ekonometrycznej jest model ekonometryczny.Proces poznawania mechanizmu kszta�towania si� wyró�nionego zjawiskaekonomicznego sprowadza si� do budowy modelu tego zjawiska, statystycznejestymacji parametrów zbudowanego modelu oraz wnioskowania na podstawie modelu.Model ekonometryczny jest równaniem (lub uk�adem równa�) który w sposóbprzybli�ony przedstawia zasadnicze powi�zania ilo�ciowe wyst�puj�ce mi�dzyrozpatrywanymi zjawiskami ekonomicznymi.Model ekonometryczny jest sformalizowanym opisem badanego fragmenturzeczywisto�ci ekonomicznej uwzgl�dniaj�cym tylko istotne jej elementy ipomijaj�cym mniej istotne.Zewn�trznym wyrazem tego opisu jest równaniemodelu.LITERATURAGruszczy�ski M, Podgórska M (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2000Pod redakcj� Krzysztofa Jajugi, Ekonometria, metody i analiza problemówekonometrycznych, wyd.Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wroc�awiu,Wroc�aw 2002Edward Nowak, Zarys metod ekonometrii, wyd.PWN, Warszawa 2002 [ Pobierz całość w formacie PDF ]